Nos consultants animeront un atelier le vendredi 24 mars, de 14h45 à 15h30 sur la thématique « Impact du contexte inflationniste sur le risque de provisionnement non-vie ».

2022 a marqué la fin d’une longue période d’inflation faible et stable. Les effets conjugués de la guerre en Ukraine, de rendements agricoles dégradés par des événements climatiques extrêmes, et de la baisse de production des énergies fossiles ont en effet engendrés des hausses de coûts significatives dans quasiment tous les secteurs économiques.
Si la plupart des économistes s’accordent à dire que 2023 devrait à nouveau être marqué par une forte inflation, les hypothèses au-delà sont très incertaines.
Ce nouveau contexte économique a un impact majeur sur le provisionnement en IARD, tant d’un point de vue méthodologique que sur les ultimes obtenus.
Les triangles habituellement utilisés risquent en effet de devenir trop instables, remettant en cause la validité des hypothèses sous-jacentes à Chain-Ladder.
Mais surtout, les assureurs font face à un risque majeur de sous-provisionnement, en particulier pour les branches longues.
L’objectif de cet atelier est de donner des pistes pour traiter le problème de l’inflation afin de maintenir la robustesse des calculs de provisionnement, et de mesurer l’impact sur les ultimes obtenus.

L’atelier est animé par nos experts :

Benjamin Poudret, notre Head of Modeling & Risk P&C, animera une table ronde le jeudi 23 mars, de 10h15 à 11h00 sur la thématique « Validité des modèles », avec l’intervention de Xavier Gueguen (COVEA), Jérôme Isenbart (CCR) et Anisa Caja (Allianz).

Les modèles mathématiques et statistiques sont des outils importants pour comprendre et évaluer les risques assurantiels. Ils permettent de prédire les probabilités de différents événements, de quantifier les pertes potentielles et de concevoir des stratégies de gestion des risques. Cependant, la validité de ces modèles dépend de la qualité des données et de la précision des hypothèses sous-jacentes. Les nouveaux risques, notamment les risques émergents, peuvent être difficiles à modéliser en raison d’un manque de données historiques ou de la nature complexe de ces risques. En outre, même pour les risques existants, la validité des modèles peut être limitée en raison des évolutions de l’environnement économique, des changements de réglementation, des fluctuations des marchés et des imprévus climatiques et assurantiels. Par conséquent, les modèles doivent être continuellement affinés et améliorés pour rester pertinents.
Nos intervenants reviendront sur le fait que les modèles mathématiques et statistiques ne peuvent pas tout prédire et que les résultats obtenus peuvent varier en fonction des hypothèses et des méthodologies utilisées. Il est nécessaire pour les (ré)assureurs d’être conscients des limites de ces modèles et des incertitudes associées aux prévisions.
En somme, bien que les modèles mathématiques et statistiques soient utiles pour évaluer les risques assurantiels, la table ronde reviendra sur l’utilisation avec prudence des modèles qui doivent être continuellement affinés pour rester pertinents.

L’atelier est animé par notre expert :