EIOPA : Stress-tests Climatiques en Assurance

Un an après sa publication sur les principes méthodologiques de stress tests en assurance concernant le risque de liquidité, l’EIOPA a publié le 27 janvier 2022 un second papier sur le thème du risque climatique. Les experts addactis® vous proposent une synthèse de ce papier.

L’EIOPA fournit une boite à outils méthodologique pour aider à la construction et au calibrage des futurs stress tests climatiques.

Le risque du changement climatique est un risque émergent, cependant il est devenu une priorité pour les superviseurs et les responsables politiques. Il est d’ores et déjà reconnu comme un facteur de risque financier important dans les secteurs bancaires et assurantiels.

Ce risque est très spécifique : c’est un risque à long-terme, irréversible, pour lequel les historiques sont assez restreints et dont la pertinence pour présager de l’évolution future de ce risque est discutable. Ceci implique un haut niveau d’incertitude quant à ses impacts, les scenarii reposant sur de nombreuses hypothèses.

Il n’y a actuellement pas de méthode « standard » pour intégrer ce risque dans les évaluations prudentielles de Solvabilité II pour lesquels la Formule Standard cherche à évaluer la probabilité de ruine de l’organisme à 1 an, ce qui à première vue est difficilement conciliable avec l’inertie et le caractère progressif de l’évolution du climat.

Les stress tests et les analyses de scenarii sont donc des outils nécessaires pour mieux comprendre et appréhender les risques financiers et économiques liés au changement climatique. Ainsi, par ce papier, l’EIOPA partage des principes méthodologiques pour construire et calibrer les stress tests climatiques à venir, permettant d’évaluer la vulnérabilité des assureurs vis-à-vis de ce risque. 

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