EIOPA : Catastrophes naturelles & protection d’assurance

10/02/2023

Tableau de bord sur les écarts en matière de protection d’assurance en cas de catastrophes naturelles

À l’heure actuelle, seulement un quart des pertes totales causées par des phénomènes météorologiques extrêmes liés au climat sont assurés en Europe.

Il existe ainsi un déficit de protection en matière d’assurance CAT NAT. Par conséquent, l’EIOPA a instauré un tableau de bord dont l’objectif principal consiste à surveiller les risques liés à ces écarts de protection. Il met en regard le risque encouru avec le niveau de protection de 30 pays européens pour les risques tempêtes, inondations, feux de forêts et tremblements de terre.

Le tableau de bord fournit quatre vues de l’écart de protection :

L’écart de protection actuel indique les différences de couverture existantes pour un risque particulier, étudiées grâce à des données de modélisation (fourni par RMS, JBA et Verisk).
L’écart de protection historique présente les lacunes de couverture historique pour un risque particulier, à partir de données de couverture d’assurance et de pertes économiques de 1980 à 2021.
Une vision par pays donnant des informations supplémentaires sur les lacunes actuelles et historiques en matière de protection.
Une vision de l’assurance des pays présente des informations qualitatives sur la manière dont les catastrophes naturelles sont couvertes.

1. L’écart de protection actuel

Le concept principal de la formule utilisée pour estimer l’écart de protection actuel consiste à comparer le risque d’un péril spécifique dans un pays avec l’intervention de l’assurance pour le péril/pays correspondant.

Le risque a été comparé entre les différents périls et pays en utilisant l’indice ci-dessous :

L’indice compare les pertes agrégées des catastrophes naturelles qui ont une période de retour de 200 ans avec le PIB afin d’évaluer l’ampleur des pertes subies par les économies des pays.

Les seuils utilisés pour définir les scores sont les suivants :

Pour dériver les notes finales pour l’estimation du risque, l’EIOPA a utilisé la note moyenne obtenue de tous les modèles et des jugements d’experts. Les scores de risque moyens sont compris entre 0 (pas de risque) et 4 (risque très élevé).

Quant à l’intervention de l’assurance, elle est évaluée grâce à la formule suivante :

La somme assurée se rapporte aux valeurs des propriétés couvertes par les polices Catastrophes Naturelles et la valeur de remplacement correspond au coût de reconstruction des bâtiments.

Une matrice est ainsi obtenue, elle permet d’établir un score de protection en croisant le niveau de risque et la couverture assurantielle correspondante :

Les seuils ont été établis sur la base d’un jugement d’expert afin de permettre une différenciation entre un écart de protection très élevé (score = 4), l’écart de protection élevé (score = 3), l’écart de protection moyen (score = 2), l’écart de protection faible (score = 1) et l’absence d’écart de protection (score = 0).

2. L’écart de protection historique

Deux éléments sont considérés pour caractériser le risque et l’intervention de l’assurance d’un point de vue historique (à noter que ces calculs sont effectués sur la période 1980-2021).

1) Les pertes annuelles non assurées normalisées par le PIB :

L’EIOPA a décidé de normaliser le score avec le PIB afin de mieux comparer les différents pays.

2) Le pourcentage de sinistres non assurés :

En plus de la vue normalisée, l’EIOPA prend également en compte le pourcentage de pertes non assurées, ce qui donne une indication du taux de couverture des pertes économiques.

Le score prend en compte deux dimensions, à savoir la valeur absolue des pertes pour chaque pays par péril (les pertes économiques annuelles normalisées par le PIB) et le pourcentage de pertes non assurées. La figure suivante montre un exemple des pertes annuelles non assurées normalisées par le PIB par rapport au pourcentage de pertes non assurées (l’EIOPA a ici représenté les pertes économiques annuelles normalisées par le PIB par son logarithme afin de mieux différencier les petites valeurs).

Il faut noter qu’en raison de méthodologies et de sources de données différentes, les scores actuels et historiques de l’écart de protection ne sont pas entièrement comparables et ne doivent donc pas être interprétées comme une amélioration ou une aggravation du risque.

En effet, les pertes historiques sont principalement basées sur les ensembles de données CATDAT (pertes économiques et décès liés aux événements météorologiques et climatiques de RiskLayer GmbH reçues par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) dans le cadre d’un accord institutionnel) et EMDAT (données en open source développées par l’Université de Louvain) tandis que la vision actuelle des risques est basée sur les modèles catastrophes des principaux fournisseurs comme RMS.

3. La vision par pays

Cet onglet permet de faire le focus sur un pays et offre une vision des scores de l’ensemble des périls.

4. La vision de l’assurance des pays

Cette section vise à recueillir des informations qualitatives sur les pratiques générales liées à l’assurance résidentielle et commerciale. Nous avons des informations sur le type de prime, le pourcentage d’adhésion à une couverture d’assurance, les fonds gouvernementaux post-catastrophe, la présence ou non de mécanisme de réassurance publique, la présence ou non d’assurance obligatoire. Les résultats de l’évaluation sont affichés en sélectionnant un pays et un péril dans une liste déroulante.

Ainsi, ce tableau de bord permettra de surveiller les risques liés au déficit de protection d’assurance Catastrophes Naturelles en Europe. De plus, une sensibilisation accrue de toutes les parties prenantes aux problèmes de déficit de protection est attendue.

Par ailleurs, il permettra d’identifier le potentiel de synergies entre les politiques nationales pour améliorer la protection contre les catastrophes naturelles par-delà les frontières au niveau européen.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de traduire les risques climatiques en risques prudentiels, nos experts sont également à votre disposition pour vous éclairer.

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Ce document a été rédigé par nos experts :

Kim POUILLY
Consultant
Modeling & Risk P&C

Romain NOBIS
Manager
Modeling & Risk P&C

Annabelle GARRIGUE
Senior Manager
Modeling & Risk