Benchmark: prácticas y retos en los métodos de reservas no vida

En 2024, el observatorio addactis realizó una encuesta a escala nacional entre las aseguradoras de no vida del mercado francés, con el fin de actualizar sus estudios anteriores y poner en relieve las tendencias del mercado en un entorno en rápida evolución.

La estimación de las reservas técnicas es un reto importante para el sector, sobre todo hoy, en un contexto de gran incertidumbre sobre la siniestralidad futura, en particular en los seguros no de vida.

El resurgimiento de la inflación, el cambio climático, la aparición de nuevos riesgos, la innovación tecnológica y la creciente complejidad de los procesos, el entorno económico y las limitaciones reglamentarias son retos especialmente grandes en el contexto actual. El objetivo de esta encuesta es conocer, directamente de quienes trabajan sobre el terreno, cómo se adapta y organiza el mercado francés para hacer frente a estos retos.

También es una oportunidad para que el observatorio actualice la información ya recopilada sobre este tema en la encuesta anterior realizada en 2017, de modo que también podamos extraer de este trabajo las tendencias y la evolución del mercado francés.A continuación se presentan las principales conclusiones de nuestra encuesta.

Vemos que el mercado avanza en el dominio del proceso de reserva.

En general, la gobernanza en las empresas participantes es clara, con funciones y responsabilidades bien definidas y una comitología asociada.

La mayoría de los actores se sienten bien apoyados por la función actuarial, en particular a través de un papel proactivo en las distintas opciones y cálculos realizados a lo largo del proceso de reservas.

La mayoría de los actores encuestados formalizan bastante bien la documentación sobre el proceso de reservas. El 100% de los actores encuestados mantiene al día la documentación técnica y una guía del usuario del modelo. Casi el 70% de los encuestados utiliza un registro de auditoría (un 20% más que en la última encuesta addactis). Y en cuanto a la puntuación de los juicios de expertos, el 60% de los encuestados elabora una puntuación para registrar las decisiones de los expertos y situarlas en términos de sensibilidad.

En respuesta a la creciente exigencia reglamentaria de la Autoridad de Supervisión y Resolución de Francia en materia de calidad de los datos, el 100% de las empresas encuestadas ha nombrado a un responsable de QDD, la mayoría de los cuales cuenta con la asistencia de un equipo dedicado, y casi todas disponen de una comitología dedicada.

El nivel de segmentación sigue siendo satisfactorio.

Las organizaciones encuestadas siguen sintiéndose cómodas con la segmentación elegida, al igual que en 2017, que en la mayoría de los casos se basa en una visión histórica. Sin embargo, menos de la mitad de los encuestados realiza controles para supervisar el criterio de homogeneidad a lo largo del tiempo, y la mitad elabora documentación que justifica la segmentación elegida.

En cuanto a los umbrales de separación de los siniestros, el 90% de las empresas participantes han implementado un umbral de gravedad (un 12% más que en la encuesta anterior), que a menudo son históricos o vienen dados por umbrales de reaseguro. Lo mismo ocurre con la documentación sobre la segmentación global: la mitad de los encuestados controla la pertinencia de los umbrales a lo largo del tiempo.

El mercado se diversifica y es cada vez más consciente de los efectos de modelo.

Aunque sigue habiendo una fuerte impronta de métodos clásicos como Chain Ladder o Bornhuetter-Ferguson, el mercado tiende a diversificarse con nuevos métodos alternativos para estudios de challenge o back-testing.

La mayoría utiliza herramientas externas para la extracción de datos, la estimación y el análisis de resultados. Los resultados de la encuesta también revelan que el 75% de las empresas participantes siguen dependiendo en gran medida de Excel para la fase de elaboración de informes.

Durante las entrevistas con los encuestados, se identificaron varios riesgos relacionados con el proceso, como la pérdida de información debido a la elevada rotación de personal y la dificultad de incorporar factores económicos como la inflación o el cambio climático en las estimaciones de provisiones.

Acceda a los medios completos de la encuesta para ver todos los resultados y nuestro análisis detallado.

Tuyen LE
Manager
Modeling & Risk P&C
Addactis